คู่มือหลักสูตร BM01FI Investments 2022-2023 - วิทยากร: Prof. มาติจส์ ฟาน ไดจ์ค, ดร. วินซ์ ฟาบริซิโอ, - สตูเดียร์สเนลล์ (2024)

คู่มือรายวิชา ปีการศึกษา 2565/2566

แวค

เงินลงทุน (BM01FI)

154เอกสาร

นักเรียนแบ่งปันเอกสาร 154 ฉบับในหลักสูตรนี้

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราสมุส ร็อตเตอร์ดัม

ปีการศึกษา:2022/2023

อัปโหลดโดย:

นักเรียนนิรนาม

เอกสารนี้ถูกอัปโหลดโดยนักเรียนเช่นเดียวกับคุณที่ประสงค์จะไม่เปิดเผยตัวตน

มหาวิทยาลัยราสมุส ร็อตเตอร์ดัม

แนะนำสำหรับคุณ

  • 14แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch15 BKM 12การลงทุนOverige100% (3)
  • 14แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch6 BKM 12การลงทุนOverige100% (2)
  • แบบฝึกหัด 9Solutions ch11 BKM 12การลงทุนOverige100% (2)
  • 14แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch8 BKM 12การลงทุนOverige100% (1)
  • 8แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch10 BKM 12การลงทุนOverige100% (1)

ความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบของลงทะเบียนแสดงความคิดเห็น.

นักเรียนคนอื่นๆ ก็ดูอยู่เช่นกัน

  • INV - ทฤษฎีคำถามที่เป็นไปได้
  • บทความ: ปัจจัยการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง
  • คู่มือหลักสูตร BM01FI Investments 2021-2022
  • 8 โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม บรรยาย 6:7
  • กลับมาอีกครั้ง 17 มีนาคม 2564 พร้อมโซลูชั่น
  • แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch13 BKM ครั้งที่ 12

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch9 BKM ครั้งที่ 12
  • แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch16 BKM ครั้งที่ 12
  • คู่มือหลักสูตร BM01FI Investments 2020-2021
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ BM01FI Investments
  • แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch14 BKM ครั้งที่ 12
  • แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา ch7 BKM ครั้งที่ 12

แสดงตัวอย่างข้อความ

อาจารย์:

ศาสตราจารย์ มาติจส์ ฟาน ไดจ์ค, ดร. วินซ์ ฟาบริซิโอ,

Eline ten Bosch MSc, Marloes Hagens MSc,

แซนเดอร์ ฮัท ปริญญาโท

ติดต่อและเวลาทำการ: โดยการนัดหมาย

ผู้ประสานงาน: ศาสตราจารย์. มาติจส์ ฟาน ไดจ์ค

โครงสร้าง: การบรรยาย เวิร์คช็อป การจำลองการซื้อขาย

การประเมิน:

ข้อสอบปลายเปิดในมหาวิทยาลัย (80%) +

การมอบหมายงาน (20%)

เงื่อนไขในการเข้าถึงการทดสอบ: ใช่ ดูเมทริกซ์การประเมินในตารางที่ 2

ระยะเวลา (บล็อก): 1

ระยะเวลาสอบ: 1

อีซี: 5

ข้อกำหนดในการเข้าหรือพื้นหลังที่จำเป็น

ความรู้ ถ้ามี:

• วัสดุที่ครอบคลุมใน: Hillier, Ross,

Westerfield, Jaffe, Jordan (2020), องค์กร

การเงิน ฉบับยุโรปครั้งที่ 4 McGraw Hill

(หรือหนังสือเทียบเคียงเช่น Brealey-

ไมเออร์)

• ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ

สถิติ

• ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Excel

ระดับการศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท): MScFI หลักสูตรแกนกลาง

ตารางหลักสูตร (ลิงก์ courses.eur): ดูคู่มือหลักสูตร EUR หรือ MyTimetable

การลงทุน BM01FI

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินของนักลงทุนและปัจจัยกำหนดหุ้นและแบบคงที่

ราคาตลาดรายได้ เราจะพัฒนาความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีสำคัญของการกำหนดราคาสินทรัพย์และ

การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด และอภิปรายและค้นพบผลกระทบ

สำหรับการลงทุนในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการมาถึงของการลงทุนที่ยั่งยืนและการใส่ใจต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

ตลาดการเงินมีจุดประสงค์หลายประการในระบบเศรษฐกิจ ประการแรก พวกเขาจัดสรรเงินทุนให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ

โอกาสในการลงทุน ประการที่สอง อนุญาตให้แต่ละบุคคลจัดสรรการบริโภคใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งได้

การลงทุนเพื่ออนาคตด้วยผลตอบแทนที่คาดหวังอย่างเหมาะสม ประการที่สาม พวกเขาอนุญาตให้นักลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา

พอร์ตการลงทุนตามความต้องการ ประการที่สี่ ราคาในตลาดการเงินทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รวมความเชื่อของนักลงทุนและถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้จัดการทางการเงิน นักลงทุน

และผู้กำหนดนโยบาย ประการที่ห้า ตลาดการเงินสามารถมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดการเงินมากขึ้น

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (เช่น การเงินที่ยั่งยืน)

การกำหนดราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดการเงินมีบทบาทสำคัญในแต่ละวัตถุประสงค์เหล่านี้ ที่

เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการทำความเข้าใจ ประยุกต์ และประเมินทฤษฎี แบบจำลอง และหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งใด

กำหนดราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน - และความรู้นี้มีความหมายต่อนักลงทุนอย่างไร เพื่อจุดประสงค์นั้น

เราจะหารือเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของตลาดการเงิน คุณลักษณะของการเงินที่แตกต่างกัน

หลักทรัพย์ ความต้องการของนักลงทุน หลักการพื้นฐานของความเสี่ยงและผลตอบแทน และ

การกระจายความเสี่ยง ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุนอย่างยั่งยืน การกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน

โมเดล (CAPM) ทฤษฎีการกำหนดราคาอาร์บิทราจ (APT) และโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์หลายปัจจัย สินทรัพย์

ความผิดปกติของราคา ประสิทธิภาพของตลาด การเงินเชิงพฤติกรรม และข้อจำกัดในการเก็งกำไร นอกจากนี้

หลักสูตรครอบคลุมตลาดตราสารหนี้และโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

การทำความเข้าใจการกำหนดราคาสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานจริงหลายอย่าง จากมุมมองของสินทรัพย์

การจัดการ (เช่น โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนรวม และกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ทัศนคติที่ได้รับการศึกษา

สิ่งที่ผลักดันราคาของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการทางการเงินและผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรต่างๆ อาศัยแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์เพื่อประมาณการ

ต้นทุนของทุนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจจัดทำงบประมาณด้านทุน หน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารกลางต้องการ

ความเข้าใจเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์เพื่อออกแบบนโยบายเพื่อปรับปรุงการทำงานของตลาดการเงิน

ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมใน: Hillier, D. ,

S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffe และ B. Jordan (2020), Corporate Finance, ฉบับยุโรปครั้งที่ 4,

McGraw-Hill (หรือหนังสือที่เทียบเคียงได้ เช่น Brealey-Myers) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

การบริหารธุรกิจจาก RSM น่าจะคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ นักเรียนที่ไม่มีใครเทียบได้

เราขอแนะนำให้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ โดยเน้นไปที่บทที่ 1-12 เป็นพิเศษ นอกจากนี้,

นักเรียนคาดว่าจะมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาควร

มีความรู้ด้านการทำงานของ Excel ด้วย บางครั้งหลักสูตรจะจัดการกับแนวคิดการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่จะไม่เน้นไปที่การสืบค้นหรือการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Marloes Hagens เป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ Rotterdam School of Management, Erasmus University

เมื่อเร็วๆ นี้ เธอได้รับปริญญาโทสาขาเศรษฐมิติจากมหาวิทยาลัย VU อัมสเตอร์ดัม และปริญญาโทสาขาเศรษฐมิติ

เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม วิทยานิพนธ์ของเธอจะเน้นไปที่ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการสูญเสียธรรมชาติเพื่อผลตอบแทนหุ้นและการลงทุนที่ยั่งยืน

Xander Hut เป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกจาก Rotterdam School of Management, Erasmus University เขา

สำเร็จการศึกษา M. สาขาการเงินเชิงปริมาณ และ B. สาขาเศรษฐมิติจากมหาวิทยาลัย VU

อัมสเตอร์ดัม เขามีประสบการณ์ทำงานด้านวาณิชธนกิจในตำแหน่งผู้จัดการความเสี่ยงด้านตลาด วิทยานิพนธ์ของเขา

มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตหุ้นและความเหมาะสม

การจัดสรรพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

วรรณกรรม

วรรณกรรมที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรนี้คือ:

  • Zvi Bodie, Alex Kane และ Alan J. Marcus (BKM), 2021, Investments, นักเรียนต่างชาติคนที่ 12

ฉบับ McGraw-Hill, ISBN 9781260571158 1 หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

จากหนังสือเล่มนี้: บทที่ 1-16 (ไม่รวมภาคผนวก A ของบทที่ 6 และ 7)

ตลอดจนบทความต่อไปนี้:

  • Bolton, P. และ Kacperczyk, M., 2022. ราคาทั่วโลกของความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านคาร์บอน, วารสาร

การเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น

วรรณกรรมพื้นหลัง (แนะนำ แต่ไม่จำเป็น)

  • Benninga, S. (2014), การสร้างแบบจำลองทางการเงิน, ฉบับที่ 4, MIT Press
  • Campbell, J. , A. Lo และ C. MacKinlay, 1997, เศรษฐมิติของตลาดการเงิน, พรินซ์ตัน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย.

  • Cochrane, J. , 2005, การกำหนดราคาสินทรัพย์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, ฉบับปรับปรุง

สไลด์และวัสดุอื่นๆ จะถูกแจกจ่ายผ่าน Canvas เนื่องจากหลักสูตรนี้มีเนื้อหาจำนวนมาก

ของเนื้อหา นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้เริ่มต้นและติดตามการอ่านและ

แบบฝึกหัดจากหนังสือ นักเรียนควรคาดหวังว่าจะใส่ 140 ชั่วโมงที่ 5 EC นี้อย่างแน่นอน

แนะนำหลักสูตรแกนหลัก รายการหัวข้อและสื่อการสอนที่วางแผนไว้ตามช่วงชั้นเรียนแสดงอยู่ในตาราง

1 ด้านล่าง โปรดทราบว่าเนื่องจากชั่วโมงเรียนที่จำกัด นักเรียนจึงควรทำกิจกรรมส่วนใหญ่

แบบฝึกหัดจากหนังสืออย่างอิสระ จะมีการจัดเตรียมโซลูชั่นมาตรฐาน

1 อาจเป็นไปได้ที่จะผ่านหลักสูตรโดยใช้หนังสือเรียนเล่มก่อนๆ แต่ผู้สอนไม่สามารถรับผิดชอบได้
สำหรับความแตกต่างระหว่างรุ่นต่างๆ หากคุณตั้งใจจะใช้ฉบับก่อนหน้า อย่าลืมเปรียบเทียบทั้งสองฉบับอย่างรอบคอบและนำไปใช้
โปรดทราบว่าบท หน้า หรือหมายเลขแบบฝึกหัดใดๆ ที่กล่าวถึงในระหว่างหลักสูตรหมายถึงฉบับที่ระบุไว้ข้างต้น

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

  • Derman, E. (2004), My Life as a Quant: ภาพสะท้อนเกี่ยวกับฟิสิกส์และการเงิน, Wiley
หนังสือบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของนักฟิสิกส์ที่กลายเป็นคนควอนตัมในวอลล์สตรีท
  • Lewis, M. (1989), Liar's Poker, W. Norton
เรื่องราวคลาสสิกและเฮฮาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ค้าตราสารหนี้ในยุค 80 ที่คำราม
  • Lewis, M. (2010), The Big Short, W. Norton
หนังสือบันเทิงและเจาะลึกที่เล่าเรื่องราวของนักลงทุนกลุ่มเล็กๆ ที่ร่ำรวยจากการเก็งกำไร
เกี่ยวกับการล่มสลายของหลักทรัพย์ค้ำประกันในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2550-2552
  • Lewis, M. (2014), Flash Boys, W. Norton
เรื่องราวอันน่าทึ่งของการถือกำเนิดของเทรดเดอร์ที่มีความถี่สูง
  • Lowenstein, R. (2001) เมื่ออัจฉริยะล้มเหลว: การขึ้นและลงของ LTCM บ้านสุ่ม
เรื่องราวที่หลอกลวงของการล่มสลายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ LTCM อันโด่งดัง
  • Taleb, N. (2008), หงส์ดำ, บ้านสุ่ม.
มุมมองเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการเงิน

ทรัพยากรสื่อทางการเงิน

นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เชื่อมโยงเนื้อหาหลักสูตรกับการพัฒนาตลาดการเงินในปัจจุบันและ

ติดตามข่าวการเงินอย่างกระตือรือร้น บางส่วนของเซสชันจะเน้นไปที่การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด

เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึง The Financial Times, The Economist และ Dutch ได้อย่างเต็มที่

การเงินรายวัน Het Financieele Dagblad ผ่านทางห้องสมุดมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรนี้มี 12 ช่วง: การบรรยาย 7 ครั้ง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง (ดูตารางที่ 1 ด้านล่างสำหรับ

ภาพรวมของเซสชันทั้งหมด) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึงเวิร์คช็อปเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

เกมจำลองการซื้อขายที่ดำเนินการโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์จากโปรแกรมการฝึกอบรมมากมายที่สอนที่

(การลงทุน) ธนาคารและบริษัทการค้าอื่นๆ ในระหว่างหลักสูตร นักเรียนจะถูกท้าทายให้เข้าร่วม

การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้เนื้อหาในกรณีศึกษา นักศึกษาได้รับการคาดหวังให้

เข้าร่วมการประชุมและศึกษาเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายอย่างแข็งขันและมีวิจารณญาณ

หลักสูตรนี้ค่อนข้างเต็มไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ เราเชื่อว่าการเรียนวิชาการอย่างถี่ถ้วน

ทฤษฎีและหลักฐานจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์

ความคิดซึ่งควรเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรม MSc องค์ประกอบที่นำไปใช้เพิ่มเติมของ

สาขาวิชาการลงทุนจะรวมอยู่ในหลักสูตรหลักของ MScFI การสร้างแบบจำลองทางการเงิน เช่นเดียวกับใน

วิชาเลือก MScFI จำนวนหนึ่ง ดังที่กล่าวไปแล้ว หลักสูตรหลักการลงทุนก็ตั้งใจที่จะวางเช่นกัน

รากฐานสำหรับอาชีพที่มีศักยภาพในด้านการบริหารสินทรัพย์ / ตลาดการเงิน การลงทุน

ผู้ปฏิบัติงานคาดว่าจะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับรากฐานทางวิชาการของ

การลงทุน. หลักสูตรนี้ยังมีองค์ประกอบที่ประยุกต์ใช้หลายประการ และผู้สอนทุกคนตระหนักดี

เกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน

โอกาสหลักในการโต้ตอบกับผู้สอนคนใดคนหนึ่งคือระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการจะหารือเกี่ยวกับแบบฝึกหัดจากหนังสือและจะมีห้องสำหรับคำถามเกี่ยวกับ

เนื้อหาของหนังสือและการบรรยาย นอกจากนี้ยังจะมีโอกาสได้โต้ตอบด้วย

อาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งละ 45 นาที หลังจากจบการบรรยายทั้งเจ็ดครั้งในแต่ละครั้ง

โมดูลออนไลน์ก่อนหลักสูตรภาคบังคับ

หลักสูตรนี้มีโมดูลออนไลน์ก่อนหลักสูตรภาคบังคับซึ่งมีอยู่บน Canvas และสามารถเป็นได้

ถือเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการลงทุน โมดูลนี้มีข้อมูลโดยละเอียด

(รวมถึงวิดีโอ) เกี่ยวกับความรู้เดิมที่จำเป็นและแบบทดสอบที่มุ่งทดสอบความรู้นั้น ทั้งหมด

นักเรียนจะต้องผ่านแบบทดสอบนี้ภายในกำหนดเวลาสุดท้ายของวันที่ 21 กันยายน 2022 หากไม่ผ่าน

แบบทดสอบสำเร็จภายในกำหนดเวลา หรือหากคุณไม่ผ่านแบบทดสอบทั้งสามครั้ง คุณจะได้รับ

งานพิเศษระหว่างหลักสูตรการลงทุน (นักเรียนที่ผ่านแบบทดสอบจะไม่ได้รับงานพิเศษนี้

งานระหว่างเรียน) หากคุณล้มเหลวในการมอบหมายงาน คุณจะไม่ได้รับการยอมรับจากอีกฝ่าย

องค์ประกอบการประเมินของรายวิชาจึงไม่สามารถผ่านรายวิชาได้ในปัจจุบัน

ปีการศึกษา. หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดส่งอีเมลไปที่แอปพลิเคชัน

ฝ่ายบริหาร (appman@rsm) หากคุณผ่านแบบทดสอบเมื่อปีที่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบใหม่

การประเมิน

เกรดของหลักสูตรสุดท้ายจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

ก) หนังสือชี้ชวนการลงทุน (ทีม) 5%

b) การมอบหมายเชิงประจักษ์ (รายบุคคล) 15%

c) การสอบคำถามเปิดในมหาวิทยาลัย (รายบุคคล) 80%

ต้องมีคะแนนสอบขั้นต่ำ 5 เพื่อผ่านหลักสูตร ไม่มีเกรดขั้นต่ำสำหรับ

องค์ประกอบการประเมินอื่นๆ ดังนั้น ตามทฤษฎีแล้ว คุณสามารถผ่านหลักสูตรได้หากคุณทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

ไม่แนะนำสิ่งนี้ ดูตารางที่ 2 ด้านล่างสำหรับเมทริกซ์การประเมินสำหรับหลักสูตรนี้

องค์ประกอบ ก) จะต้องเสร็จสิ้นในกลุ่มนักเรียนจำนวน 5 คน นักศึกษาจะได้รับเชิญให้ลงทะเบียนสำหรับ

ทีมงานโดยการจัดการโปรแกรม MScFI ในช่วงเริ่มต้นของหลักสูตร หากคุณไม่สามารถหาได้

เพื่อนร่วมทีมของคุณเอง (หรือหากขนาดทีมของคุณน้อยกว่าห้าคน) ฝ่ายจัดการโปรแกรมจะมอบหมายให้คุณ

(สมาชิกใหม่) สู่ทีม (ของคุณ) ผู้สอนหลักสูตรจะเปิด Canvas Discussion Forum เพื่อช่วย

คุณในการหาสมาชิกในทีม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับองค์ประกอบการประเมินแต่ละรายการ:

ก) หนังสือชี้ชวนการลงทุน (ทีมงาน)

  • วัตถุประสงค์ของการมอบหมายทีมนี้คือเพื่อส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดตั้ง

กองทุนรวมที่ลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือสถาบันที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แนวคิดคือกระตุ้นให้คุณคิดดูว่าการจัดตั้งกองทุนคืออะไร อะไรอาจเหมาะสม

แนวคิดในการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนในกองทุนต้องการทราบล่วงหน้า

การตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่

  • คุณมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เสนอของกองทุนและอาจ

เลือกดำเนินการในสินทรัพย์ประเภทใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกองทุนแบบพาสซีฟหรือกลยุทธ์การซื้อและถือแบบง่ายๆ

ได้รับอนุญาต. นี่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นและเป็นของคุณ

มูลค่าการซื้อขายจะต้องสูง แต่เพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถติดตามดัชนีบางประเภทหรือเฉยๆ ได้

เกณฑ์มาตรฐาน

  • เตรียมหนังสือชี้ชวนการลงทุนแบบง่ายๆ หนังสือชี้ชวนนี้ควรอยู่ในรูปแบบหนึ่ง-

หน้า “เอกสารข้อมูลจำเพาะ” ควรระบุชื่อกองทุน สมาชิกทีมลงทุน

(ชื่อและหมายเลขนักศึกษา) ประเภทกองทุน (เช่น กองทุนรวม กองทุนเฮดจ์ฟันด์) คำอธิบาย

กลยุทธ์/รูปแบบการลงทุน วัตถุประสงค์ของนักลงทุน ข้อมูลความเสี่ยงที่ตั้งใจของการลงทุน

ข้อจำกัดที่เป็นไปได้ในกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับประสิทธิภาพ

การประเมิน การหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอที่คาดหวัง โครงสร้างค่าธรรมเนียม และสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นนักลงทุน

อาจจะสนใจที่จะรู้ หนังสือชี้ชวนจะต้องส่งผ่าน Canvas โดยทีมงาน

อย่างช้าที่สุดในวันที่ 23 กันยายน 2565

b) การมอบหมายเชิงประจักษ์ (รายบุคคล)

การมอบหมายเชิงประจักษ์จะประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของชุดผลตอบแทนการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด

คำแนะนำจะมีให้บน Canvas ภายในสองสามสัปดาห์แรกของหลักสูตร คำตอบจะ

จะต้องส่งเป็นรายบุคคลผ่าน Canvas อย่างช้าที่สุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2022 The

การมอบหมายจะต้องได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล หากเราสงสัยหรือตรวจพบการฉ้อโกง (รวมถึงความร่วมมือ) คุณ

จะได้รับ 0 คะแนนโดยอัตโนมัติสำหรับงานนี้ และเราจะรายงานเรื่องนี้ให้ฝ่ายสอบทราบ

กระดาน. สำหรับภาพรวมของมาตรการที่เป็นไปได้ที่คณะกรรมการสอบดำเนินการ โปรดดู RSM

ระเบียบการสอบ หมวดที่ 6 ของกฎและแนวปฏิบัติ

c) การสอบ (รายบุคคล)

การสอบจะเป็นการสอบในมหาวิทยาลัยแบบรายบุคคลคำถามเปิด การสอบจะจัดขึ้นใน

รูปแบบดิจิทัลบน Chromebooks ดังนั้นจะต้องป้อนโซลูชันด้วยคอมพิวเตอร์ คุณได้รับอนุญาต

เพื่อใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ในระหว่างการสอบ การใช้พจนานุกรม(หรือรายวิชาใดๆ

วัสดุ) ไม่ได้รับอนุญาต แน่นอนว่าการสื่อสารในรูปแบบใดๆ กับเพื่อนๆ นักศึกษาหรืออย่างอื่นก็เป็นได้

ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน ผู้คุมสอบจะเข้าร่วมการสอบเพื่อติดตามเรื่องนี้ การละเมิดจะถูกรายงาน

ให้กับคณะกรรมการสอบ อาจารย์หนึ่งคนจะเข้าสอบในช่วง 30 นาทีแรก ถ้ามี

มีคำถามใด ๆ อย่าลืมถามผู้สอนภายในเวลานั้น

ตารางที่ 1 ตารางนี้นำเสนอภาพรวมของสื่อการสอนและการฝึกซ้อมที่วางแผนไว้

การบรรยายประจำสัปดาห์: วันที่ + หัวข้อบท BKM BKM แบบฝึกหัด / เวิร์กช็อป
1 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน
การแนะนำ
ตลาดการรักษาความปลอดภัย
กทม. 1-5 3:11, 12, 15
5: 7, 10, ซีเอฟเอ1, ซีเอฟเอ3, ซีเอฟเอ4, ซีเอฟเอ
ไม่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 วันพุธที่ 7 กันยายน
ทฤษฎีผลงาน
กทม. 5, 6, 7 6: 10-19, 23-
7: 4-10, 17-19 ซีเอฟเอ
ไม่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน
โมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์ CAPM
กทม. 8, 9 8: 9-
9: 9-14, ซีเอฟเอ4, ซีเอฟเอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 14 กันยายน: ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอของแอปพลิเคชัน
3 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน
โมเดลหลายปัจจัย
การทดสอบการกำหนดราคาสินทรัพย์
บีเคเอ็ม 10, 13 10: 5-7, 10, 11, ซีเอฟเอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 กันยายน: การลงทุนที่ยั่งยืน
4 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน
ประสิทธิภาพของตลาด
การเงินเชิงพฤติกรรม
ข้อจำกัดในการเก็งกำไร
กทม. 11, 12,
13
11:13,28,29
เวิร์คช็อป 28 กันยายน: บทความ Bolton & Kacperczyk
(2022)
เวิร์คช็อปพิเศษ 29 กันยายน: การจำลองการซื้อขาย
เกม
5 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม
หลักทรัพย์ตราสารหนี้
บีเคเอ็ม 14 14: 6, 8, 9, 16, 29, ซีเอฟเอ
เวิร์คช็อป 5 ต.ค.: การวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบคงที่
ตลาดรายได้
6 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม
ทฤษฎีโครงสร้างระยะ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
บีเคเอ็ม 15, 16 15 : 14, 16, 17, ซีเอฟเอ2, ซีเอฟเอ3, ซีเอฟเอ5, ซีเอฟเอ
16:2-5,15
เวิร์คช็อป 12 ต.ค.: เจาะลึกการจัดการก
ผลงานพันธบัตรรัฐบาล
หมายเหตุ:
  • การวางแผนในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาหลักสูตร
  • ไม่มีการบังคับการบรรยายหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้เข้าร่วมงาน
การบรรยายเพราะมันเป็นส่วนเสริมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับหนังสือ ครอบคลุมวัสดุบางส่วน
ในการบรรยายไม่รวมอยู่ในหนังสือ การเข้าร่วมเวิร์คช็อปถือเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเตรียมตัวสำหรับ
การสอบและเป็นโอกาสหลักในการถามคำถามและโต้ตอบกับผู้สอน นักศึกษาที่เข้าร่วม
คาดว่าจะมีการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วม
  • แบบฝึกหัดที่ระบุไว้ในคอลัมน์สุดท้ายของตารางนี้เป็นแบบฝึกหัดที่แนะนำ จะไม่มีเวลาพูดคุยกัน
ทั้งหมดนี้ในระหว่างเวิร์คช็อป แต่มีประโยชน์ในการทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาและเตรียมตัว
สำหรับการสอบ คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดทั้งหมดในบทที่เกี่ยวข้องของ BKM จะถูกโพสต์บน Canvas หลังจากนั้น
แต่ละเวิร์กช็อปทั้งห้าแห่ง

ตารางที่ 2 ตารางนี้นำเสนอเมทริกซ์การประเมินสำหรับหลักสูตรนี้

รูปแบบการประเมินเป้าหมายการเรียนรู้ รวม
ก)
หนังสือชี้ชวน
ข)
งานที่มอบหมาย
ค)
การสอบ
ชี้แจงว่าตลาดการเงินทำงานอย่างไรและเป็นอย่างไร
บทบาทอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
เอ็กซ์ เอ็กซ์
วิเคราะห์และประเมินผลอย่างมีสไตล์และในชีวิตจริง
การตัดสินใจลงทุนตามพอร์ตการลงทุนขั้นสูง
รูปแบบและเครื่องมือการจัดสรรและการกำหนดราคาสินทรัพย์
X X X X
ดำเนินการและตีความการทดสอบการกำหนดราคาสินทรัพย์เชิงประจักษ์
ขึ้นอยู่กับประเภทพอร์ตโฟลิโอและ Fama-MacBeth
การถดถอย
เอ็กซ์ เอ็กซ์
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนอย่างยั่งยืน
(เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล – ESG –
การลงทุน) และความเสี่ยงทางการเงินและผลตอบแทนด้วย
ผลกระทบ.
เอ็กซ์ เอ็กซ์ เอ็กซ์
อธิบายหลักการสำคัญของการกำหนดราคาพันธบัตรและ
โครงสร้างระยะของอัตราดอกเบี้ยและการวิเคราะห์
บทบาทของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในพอร์ตตราสารหนี้
การจัดการ.
เอ็กซ์ เอ็กซ์
รักษาทัศนคติที่สำคัญเกี่ยวกับ
ข้อจำกัดของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ
การจัดสรรและราคาสินทรัพย์
X X X X
น้ำหนัก 5% 15% 80% 100%
เกรดขั้นต่ำที่ต้องการ (5 หรือผ่าน) 5 5.
โอกาสกลับมาพักได้ภายในปีการศึกษา
(ใช่ไม่ใช่)
ไม่ ไม่ ใช่
แบบฟอร์มการสอบ (เช่น MC, Open-book เป็นต้น)
ในมหาวิทยาลัย
เปิด-
คำถาม
การสอบ
ทีม / การประเมินรายบุคคล ทีม รายบุคคล รายบุคคล

Based on the search results, it seems that the concepts mentioned in the article are related to a course called "BM01FI Investments" at Erasmus Universiteit Rotterdam. The course covers various topics related to financial decision-making, asset pricing, portfolio allocation, sustainable investing, and fixed income markets. The course aims to develop a critical understanding of key theories of asset pricing, review empirical evidence, and discuss real-world implications for investing.

Here is a breakdown of the concepts mentioned in the article:

Course Overview:

  • The course deals with financial decision-making by investors and the determinants of stock and fixed income market prices.
  • It aims to develop a critical understanding of key theories of asset pricing and portfolio allocation, review empirical evidence, and discuss real-world implications for investing.
  • The course covers topics such as sustainable investing and attention to climate risks.
  • Financial markets serve multiple purposes, including capital allocation, consumption reallocation, investment portfolio optimization, conveying important information, and facilitating the transition to a more sustainable economy.

Learning Goals:

  • Clarify how financial markets work and their role in the economy.
  • Analyze and evaluate investment decisions based on portfolio allocation and asset pricing models.
  • Execute and interpret empirical asset pricing tests.
  • Assess the relation between sustainable investing and financial risk & return.
  • Explain the principles of bond pricing and the term structure of interest rates.
  • Maintain a critical attitude regarding the limitations of portfolio allocation and asset pricing.

Assessment:

  • The final course grade consists of three components:
    • Investment prospectus (team) - 5%
    • Empirical assignment (individual) - 15%
    • On-campus open-questions exam (individual) - 80%
  • The minimum grade required to pass the course is 5.
  • There is no opportunity to resit the investment prospectus and empirical assignment, but there is an opportunity to resit the exam within the academic year.

Please note that the information provided is based on the search results and may not cover all the details of the course. It is always recommended to refer to the official course materials and consult with the course instructors for accurate and up-to-date information.

คู่มือหลักสูตร BM01FI Investments 2022-2023 - วิทยากร: Prof. มาติจส์ ฟาน ไดจ์ค, ดร. วินซ์ ฟาบริซิโอ, - สตูเดียร์สเนลล์ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6023

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.